1. 標的： 那斯達克100指 2. 分類：討論 3. 分析/正文： 小弟已連續轉倉持有那斯達克100指期貨超過1年最近全部清出 主要是這一年來轉倉的近遠月價差一直是正價差 例如現在9月和12月的價差就高達+188~193 有愈轉倉愈虧的感覺 想詢問為何那斯達克100指會處於這樣的高的正價差? 如果我放空期貨再買入等價的現貨ETF QQQ 換算現在1口期貨總價值大約在78萬 3個月的價差算180點 = 9000的利差 1年 = 3.6萬 換算利率 = 3.6/78 = 4.6% 是不是有其他我沒有看到的風險啊? 4. 進退場機制：無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 114.37.146.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/Stock/M.1689328131.A.227

噓 YouAre5566 : 無風險 07/14 17:50

推 asubelieve : 4 股市即將崩盤 泥真強 07/14 17:53

→ lplpyy : 這樣就對鎖沒輸贏 07/14 17:54

推 horseorange : 你這樣忙輸現在的無風險利率耶 07/14 17:59

推 tr000064 : 穩 07/14 18:11

推 wiimas: 有錢人為啥都想包養 07/14 18:11

→ w901741 : 買納指正二，然後採用50/50再平衡策略 07/14 18:48

→ larrybrid : 00662被借走40張，還是看空？ 07/14 18:49

→ allen1988 : 正價差轉倉真的很痛== 台指期友善多了 07/14 18:51

推 abccbaandy : 就吃你豆腐阿，反觀台股逆價差也沒人要買 07/14 19:10

推 stocktonty : 納斯達克正2不知道有沒有這個情形 07/14 19:20

推 Branlli: 有錢人為啥都想包養 07/14 19:20

→ ffaarr : 美元利率就5%，你用少少資金作多自然要承擔資金成本 07/14 19:21

→ ffaarr : 然後你那個套利根本沒意義啊，你美元放定存賺更多 07/14 19:23

→ ffaarr : 現在類現金的短債ETF利率是5%以上。 07/14 19:23

→ ffaarr : 然後槓桿ETF就是用期貨，正2就是兩倍成本10% 07/14 19:26

推 elvis5357 : 這正價差真的差超多 07/14 19:41

推 Cinedt: 亞洲最大包養網上線啦 07/14 19:41

→ vincent1700 : 這樣加現貨股利大概5.3%左右 07/14 20:27

→ vincent1700 : 這就是賺無風險的carry cost 07/14 20:27

推 hirosimamika: 如果加上交易手續費，還剩多少？ 07/14 20:36

→ comt : 1口 交易稅+手續費 (買+賣) 70元台幣 07/14 20:41

推 rahim : 因為美元利率5%+nasdaq 100殖利率低呀 07/14 22:47

推 Drither: 我哥上包養網被我抓包.. 07/14 22:47

→ ffaarr : 股利已經算在成本裡了。並不會比現金多賺 07/14 23:54

推 shawncarter : 4.6%有夠爛 直接去買債比你賺得更穩 07/15 03:18

→ vincent1700 : 會比現金高一點，樓樓上可以去研究一下怎麼算 07/15 10:15